Сравнение WCOS.L с TRIP.L
WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and TRIP.L (HANetf The Travel UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and HANetf respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, WCOS.L returned 6.13%/yr vs 16.92%/yr for TRIP.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for TRIP.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOS.L и TRIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOS.L торгуется в USD, в то время как TRIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у TRIP.L с доходностью -3.93%.
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.58%
TRIP.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOS.L и TRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3.82% | 8.52% | 5.94% | 1.94% | -5.27% | 5.26% |
TRIP.L HANetf The Travel UCITS ETF | -3.93% | 18.47% | 26.32% | 30.10% | -19.22% | -39.22% |
Correlation
The correlation between WCOS.L and TRIP.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between WCOS.L and TRIP.L shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WCOS.L и TRIP.L
Секторы
WCOS.L
TRIP.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
WCOS.L
TRIP.L
-
Потребительский циклический сектор
WCOS.L
TRIP.L
Здравоохранение
WCOS.L
TRIP.L
-
Сырьевые материалы
WCOS.L
-
TRIP.L
-
Коммуникационные услуги
WCOS.L
-
TRIP.L
-
Энергетика
WCOS.L
-
TRIP.L
-
Финансовые услуги
WCOS.L
-
TRIP.L
-
Промышленность
WCOS.L
-
TRIP.L
Недвижимость
WCOS.L
-
TRIP.L
-
Технологии
WCOS.L
-
TRIP.L
Коммунальные услуги
WCOS.L
-
TRIP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOS.L vs. TRIP.L — Ранг доходности на риск
WCOS.L
TRIP.L
Сравнение WCOS.L c TRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOS.L | TRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOS.L | TRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.04 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок WCOS.L и TRIP.L
Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки TRIP.L в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и TRIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOS.L | TRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -58.04% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -29.75% | +20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -31.76% | +20.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -22.40% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -35.16% | +30.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 18.40% | -14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOS.L и TRIP.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.45%, в то время как у HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOS.L | TRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 7.82% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 18.86% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 48.67% | -36.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 40.90% | -28.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 40.90% | -28.32% |
Сравнение комиссий WCOS.L и TRIP.L
WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TRIP.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOS.L и TRIP.L
Ни WCOS.L, ни TRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOS.L and TRIP.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for TRIP.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and HANetf. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.69% for TRIP.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и TRIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор