PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCOS.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WCOS.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WCOS.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции WCOS.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 5.58% против 26.34% соответственно.


WCOS.L

1 день
0.05%
1 месяц
-2.38%
С начала года
3.82%
6 месяцев
4.03%
1 год
1.22%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.58%

IITU.L

1 день
-2.03%
1 месяц
13.27%
С начала года
22.95%
6 месяцев
22.91%
1 год
51.92%
3 года*
34.31%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOS.L и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCOS.L
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
3.82%8.52%5.94%1.94%-5.27%12.81%7.61%22.47%-10.18%17.35%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
22.95%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%

Correlation

The correlation between WCOS.L and IITU.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.34

The correlation between WCOS.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCOS.L и IITU.L


Секторы
WCOS.L
IITU.L

Потребительский защитный сектор

97.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

WCOS.L
97.5%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

WCOS.L
2.3%
IITU.L

-

Здравоохранение

WCOS.L
0.2%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

WCOS.L

-

IITU.L

-

Коммуникационные услуги

WCOS.L

-

IITU.L

-

Энергетика

WCOS.L

-

IITU.L
0.1%

Финансовые услуги

WCOS.L

-

IITU.L

-

Промышленность

WCOS.L

-

IITU.L
0.0%

Недвижимость

WCOS.L

-

IITU.L

-

Технологии

WCOS.L

-

IITU.L
99.6%

Коммунальные услуги

WCOS.L

-

IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WCOS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCOS.L
Ранг доходности на риск WCOS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOS.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOS.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOS.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCOS.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

3.07

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

9.27

-8.99

WCOS.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOS.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOS.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCOS.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.58

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.04

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.20

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.14

-0.68

Просадки

Сравнение просадок WCOS.L и IITU.L

Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и IITU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WCOS.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-34.22%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-16.80%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-26.42%

+14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-34.22%

+16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.55%

-34.22%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-3.20%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.93%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.59%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOS.L и IITU.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.45%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WCOS.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

7.00%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

15.11%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

20.05%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

23.19%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

21.85%

-9.27%

Сравнение комиссий WCOS.L и IITU.L

WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOS.L и IITU.L

Ни WCOS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WCOS.L and IITU.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.

WCOS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IITU.L is Technology Equities. WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор