Сравнение WCOS.L с IITU.L
WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOS.L returned 5.58%/yr vs 26.34%/yr for IITU.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOS.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOS.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции WCOS.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 5.58% против 26.34% соответственно.
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.58%
IITU.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам WCOS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3.82% | 8.52% | 5.94% | 1.94% | -5.27% | 12.81% | 7.61% | 22.47% | -10.18% | 17.35% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 22.95% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between WCOS.L and IITU.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.34 |
The correlation between WCOS.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WCOS.L и IITU.L
Секторы
WCOS.L
IITU.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
WCOS.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
WCOS.L
IITU.L
-
Здравоохранение
WCOS.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
WCOS.L
-
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
WCOS.L
-
IITU.L
-
Энергетика
WCOS.L
-
IITU.L
Финансовые услуги
WCOS.L
-
IITU.L
-
Промышленность
WCOS.L
-
IITU.L
Недвижимость
WCOS.L
-
IITU.L
-
Технологии
WCOS.L
-
IITU.L
Коммунальные услуги
WCOS.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
WCOS.L
IITU.L
Сравнение WCOS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.07 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 9.27 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.58 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.04 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.20 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.14 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок WCOS.L и IITU.L
Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -34.22% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -16.80% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -26.42% | +14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -34.22% | +16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.55% | -34.22% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -3.20% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -5.93% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.59% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOS.L и IITU.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.45%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 7.00% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 15.11% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 20.05% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 23.19% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 21.85% | -9.27% |
Сравнение комиссий WCOS.L и IITU.L
WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOS.L и IITU.L
Ни WCOS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOS.L and IITU.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.
WCOS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IITU.L is Technology Equities. WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор