PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOM.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOM.L с VWRP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - WCOM.L is a Commodities fund tracking the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOM.L returned 9.28%/yr vs 11.83%/yr for VWRP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности WCOM.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WCOM.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOM.L показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 11.70%.

WCOM.L

1 день
0.83%
1 месяц
-10.06%
С начала года
18.91%
6 месяцев
17.57%
1 год
29.25%
3 года*
11.62%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
-0.41%
1 месяц
0.68%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.02%
1 год
28.41%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOM.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		18.91%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%1.85%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.70%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%

Correlation

The correlation between WCOM.L and VWRP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.15

The correlation between WCOM.L and VWRP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с BCOG.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.L
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

WCOM.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOM.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCOM.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.62

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.61

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.98

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

15.78

-5.85

WCOM.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOM.L на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа VWRP.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOM.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCOM.L и VWRP.L

Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOM.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-25.10%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-7.10%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-17.64%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-17.64%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-1.41%

-11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-3.37%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.80%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOM.L и VWRP.L

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOM.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.61%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

8.22%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

10.78%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

12.95%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

14.94%

-0.98%

Сравнение комиссий WCOM.L и VWRP.L

WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOM.L и VWRP.L

Ни WCOM.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WCOM.L and VWRP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for WCOM.L.

WCOM.L is categorized as Commodities, while VWRP.L is Global Equities. WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор