PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOM.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOM.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - WCOM.L is a Commodities fund tracking the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOM.L returned 10.96%/yr vs 28.82%/yr for QQQ3.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности WCOM.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WCOM.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOM.L показывает доходность 31.62%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 60.62%.

WCOM.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.65%
С начала года
31.62%
6 месяцев
32.85%
1 год
44.26%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

QQQ3.L

1 день
0.00%
1 месяц
29.95%
С начала года
60.62%
6 месяцев
54.67%
1 год
132.20%
3 года*
61.31%
5 лет*
28.82%
10 лет*
45.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOM.L и QQQ3.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		31.62%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%4.18%-6.00%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.69%18.54%62.70%194.03%-77.15%89.15%103.95%120.21%-41.47%

Correlation

The correlation between WCOM.L and QQQ3.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г.

0.19

The correlation between WCOM.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с BCOG.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.L
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

WCOM.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOM.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOM.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.86

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.22

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

3.66

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.61

10.76

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOM.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOM.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOM.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOM.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.87

-0.23

Просадки

Сравнение просадок WCOM.L и QQQ3.L

Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOM.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-79.21%

+51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-35.87%

+29.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.58%

-58.56%

+48.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-79.21%

+52.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

0.00%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-18.79%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

12.24%

-9.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOM.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) составляет 5.37%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOM.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

14.17%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

33.76%

-19.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

45.99%

-29.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

60.34%

-45.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

58.55%

-44.63%

Сравнение комиссий WCOM.L и QQQ3.L

WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOM.L и QQQ3.L

Ни WCOM.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WCOM.L and QQQ3.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCOM.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOM.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

WCOM.L is categorized as Commodities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор