Сравнение WCOG.L с COMF.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOG.L returned 7.36%/yr vs 7.98%/yr for COMF.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и COMF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOG.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 26.08%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции WCOG.L уступали акциям COMF.L по среднегодовой доходности: 7.36% против 7.98% соответственно.
WCOG.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 19.45%
- С начала года
- 26.08%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 7.36%
COMF.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 10.41%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам WCOG.L и COMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 26.08% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.10% | 3.07% | -3.67% | -4.31% |
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.03% | 8.14% | 6.96% | -11.05% | 32.85% | 34.22% | -0.49% | 3.28% | -3.00% | -5.81% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and COMF.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between WCOG.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
COMF.L
Сравнение WCOG.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCOG.L | COMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.22 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 6.87 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и COMF.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и COMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -50.51% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -10.49% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -13.06% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -23.88% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.04% | -23.97% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.27% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -23.27% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.39% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и COMF.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.61% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 12.15% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 14.53% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.17% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 14.17% | -0.37% |
Сравнение комиссий WCOG.L и COMF.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и COMF.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как COMF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.78% | 4.56% | 4.55% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.62% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
WCOG.L and COMF.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.30% for COMF.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и COMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор