Сравнение WCOD.L с CDIS.L
WCOD.L (SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF) and CDIS.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds from State Street - WCOD.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while CDIS.L tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOD.L returned 10.96%/yr vs 5.98%/yr for CDIS.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOD.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for CDIS.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOD.L и CDIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOD.L торгуется в USD, в то время как CDIS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOD.L показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у CDIS.L с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции WCOD.L превзошли акции CDIS.L по среднегодовой доходности: 10.96% против 5.98% соответственно.
WCOD.L
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -3.19%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 10.96%
CDIS.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -6.78%
- С начала года
- -10.59%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- -2.18%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам WCOD.L и CDIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOD.L SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | -3.19% | 7.50% | 22.17% | 35.86% | -33.50% | 17.22% | 37.31% | 25.90% | -6.12% | 23.99% |
CDIS.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -10.59% | 15.65% | -2.76% | 18.78% | -20.83% | 14.11% | 15.50% | 29.88% | -18.16% | 26.12% |
Correlation
The correlation between WCOD.L and CDIS.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г. | 0.72 |
The correlation between WCOD.L and CDIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOD.L vs. CDIS.L — Ранг доходности на риск
WCOD.L
CDIS.L
Сравнение WCOD.L c CDIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCOD.L | CDIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.11 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.25 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCOD.L и CDIS.L
Максимальная просадка WCOD.L за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки CDIS.L в -42.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOD.L и CDIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOD.L | CDIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -42.54% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -21.06% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -21.35% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -39.86% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -42.54% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -11.91% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -11.70% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 9.37% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOD.L и CDIS.L
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) имеют волатильность 5.97% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOD.L | CDIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.89% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 17.16% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 21.10% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 23.99% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 22.48% | -2.77% |
Сравнение комиссий WCOD.L и CDIS.L
WCOD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CDIS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOD.L и CDIS.L
Ни WCOD.L, ни CDIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOD.L and CDIS.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDIS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDIS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WCOD.L.
WCOD.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CDIS.L tracks MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.30% for WCOD.L and 0.18% for CDIS.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOD.L и CDIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор