PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCOB.L с WCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCOB.L и WCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCOB.L и WCOM.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc
30.10%7.73%4.50%-12.06%25.92%28.89%-3.11%3.86%-4.37%
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc
28.32%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%4.18%-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, WCOB.L показывает доходность 30.10%, что значительно выше, чем у WCOM.L с доходностью 28.32%.


WCOB.L

1 день
2.31%
1 месяц
10.02%
С начала года
30.10%
6 месяцев
35.99%
1 год
34.15%
3 года*
10.71%
5 лет*
14.75%
10 лет*

WCOM.L

1 день
1.68%
1 месяц
9.52%
С начала года
28.32%
6 месяцев
34.25%
1 год
36.90%
3 года*
12.89%
5 лет*
13.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Сравнение комиссий WCOB.L и WCOM.L

И WCOB.L, и WCOM.L имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

WCOB.L vs. WCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина

WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOB.L c WCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCOB.LWCOM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.37

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.14

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.61

6.60

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.23

18.45

-3.22

WCOB.L vs. WCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOB.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOM.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOB.L и WCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCOB.LWCOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Корреляция

Корреляция между WCOB.L и WCOM.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOB.L и WCOM.L

Ни WCOB.L, ни WCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WCOB.L и WCOM.L

Максимальная просадка WCOB.L за все время составила -27.14%, примерно равная максимальной просадке WCOM.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOB.L и WCOM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WCOB.LWCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-27.58%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.39%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-26.41%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-12.58%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.20%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOB.L и WCOM.L

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что WCOB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCOB.LWCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.62%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

12.51%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.49%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

14.95%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

13.71%

+1.94%