Сравнение WCMG с WBIG
WCMG (First Trust WCM Global Equity ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMG charges 0.85%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности WCMG и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCMG
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WBIG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 4.15%
- Всё время*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам WCMG и WBIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 6.95% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 6.97% |
Correlation
The correlation between WCMG and WBIG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMG vs. WBIG — Ранг доходности на риск
WCMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WBIG
Сравнение WCMG c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Global Equity ETF (WCMG) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMG | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCMG и WBIG
Максимальная просадка WCMG за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMG и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMG | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -25.32% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.39% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -10.84% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMG и WBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMG | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 9.95% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 11.99% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 11.56% | +7.55% |
Сравнение комиссий WCMG и WBIG
WCMG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMG и WBIG
WCMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.19% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCMG and WBIG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCMG is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCMG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for WCMG.
They also come from different issuers: First Trust and WBI. Their fees differ too: 0.85% for WCMG and 1.14% for WBIG.
Подберите оптимальное распределение для WCMG и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор