Сравнение WCMEX с JEMWX
WCMEX (WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class) and JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, WCMEX returned 11.10%/yr vs 11.97%/yr for JEMWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WCMEX charges 1.26%/yr vs 0.74%/yr for JEMWX.
Доходность
Сравнение доходности WCMEX и JEMWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCMEX показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у JEMWX с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции WCMEX уступали акциям JEMWX по среднегодовой доходности: 11.10% против 11.97% соответственно.
WCMEX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 25.80%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 11.10%
JEMWX
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 30.70%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- 24.12%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам WCMEX и JEMWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMEX WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class | 25.22% | 31.46% | 10.07% | 4.54% | -30.70% | -1.67% | 36.52% | 37.58% | -12.67% | 40.91% |
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 29.07% | 40.40% | 3.61% | 7.42% | -25.61% | -10.20% | 35.00% | 32.20% | -15.82% | 42.84% |
Correlation
The correlation between WCMEX and JEMWX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between WCMEX and JEMWX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMEX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск
WCMEX
JEMWX
Сравнение WCMEX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMEX | JEMWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 4.79 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 18.74 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCMEX и JEMWX
Максимальная просадка WCMEX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMEX и JEMWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMEX | JEMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -49.42% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -12.55% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -15.01% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.77% | -44.78% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -49.42% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -5.41% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -17.36% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.20% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMEX и JEMWX
Текущая волатильность для WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) составляет 11.52%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что WCMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMEX | JEMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 12.70% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 19.97% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.49% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.89% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 19.69% | -0.73% |
Сравнение комиссий WCMEX и JEMWX
WCMEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JEMWX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMEX и JEMWX
WCMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 1.10% | 1.42% | 1.63% | 1.67% | 0.67% | 4.01% | 0.18% | 0.88% | 1.05% | 0.55% | 0.89% | 1.13% |
WCMEX WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.47% | 4.37% | 0.87% | 0.37% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
WCMEX and JEMWX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEMWX has higher volatility (12.70%) compared to WCMEX (11.52%). In terms of maximum drawdown, WCMEX dropped -46.05% vs JEMWX's -49.42%.
JEMWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCMEX и JEMWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор