Сравнение WCAP с ESN
WCAP (WarCap Unconstrained Equity ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. WCAP is actively managed, while ESN is passively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WCAP charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности WCAP и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCAP показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у ESN с доходностью 19.26%.
WCAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- -4.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ESN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.60M | $1.61M | |
| $137.97K | $128.11K | $75.52K |
Сравнение доходности по годам WCAP и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | -4.21% | -2.03% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 19.26% | 2.83% |
Correlation
The correlation between WCAP and ESN is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCAP vs. ESN — Ранг доходности на риск
WCAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение WCAP c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCAP | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCAP и ESN
Максимальная просадка WCAP за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCAP и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCAP | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -13.60% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -0.07% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -1.79% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCAP и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCAP | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 10.00% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.05% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.05% | +3.17% |
Сравнение комиссий WCAP и ESN
WCAP берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCAP и ESN
Дивидендная доходность WCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ESN в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.76% | 0.91% | 0.76% |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCAP and ESN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for WCAP.
ESN has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.04% for WCAP.
They also come from different issuers: WarCap and KKM. Their fees differ too: 1.00% for WCAP and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для WCAP и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор