Сравнение WBIGX с WBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX).
WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. WBIIX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIGX и WBIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIGX и WBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | 1.00% | 17.90% | 2.11% | 15.16% | -28.65% | 8.61% | 31.66% | 30.25% | -17.99% | 29.10% |
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 1.04% | 18.16% | 2.40% | 15.23% | -28.39% | 9.30% | 32.69% | 30.75% | -17.49% | 29.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIGX показывает доходность 1.00%, а WBIIX немного выше – 1.04%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям WBIIX по среднегодовой доходности: 7.16% против 7.59% соответственно.
WBIGX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.16%
WBIIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIGX и WBIIX
WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WBIIX в 0.98%.
Доходность на риск
WBIGX vs. WBIIX — Ранг доходности на риск
WBIGX
WBIIX
Сравнение WBIGX c WBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIGX | WBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.58 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.65 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIGX | WBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WBIGX и WBIIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIGX и WBIIX
Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.78%, что больше доходности WBIIX в 12.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | 18.78% | 18.97% | 7.47% | 3.38% | 7.92% | 11.75% | 0.82% | 1.07% | 8.56% | 1.28% | 1.51% | 0.92% |
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 12.40% | 12.53% | 7.49% | 2.51% | 6.57% | 16.58% | 12.61% | 0.95% | 11.74% | 4.16% | 1.15% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок WBIGX и WBIIX
Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, примерно равная максимальной просадке WBIIX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и WBIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIGX | WBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.35% | -65.13% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -13.17% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -40.91% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -40.91% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -9.03% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -14.89% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.42% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIGX и WBIIX
William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) имеют волатильность 7.12% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIGX | WBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.09% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 11.84% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 16.73% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.53% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.05% | +0.06% |