PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIGX с WBIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIGX с WBIIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIGX (William Blair International Growth Fund) and WBIIX (William Blair Institutional International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from William Blair. Over the past 10 years, WBIGX returned 8.23%/yr vs 8.65%/yr for WBIIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. WBIGX charges 1.31%/yr vs 0.98%/yr for WBIIX.

Доходность

Сравнение доходности WBIGX и WBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIGX показывает доходность 15.20%, а WBIIX немного выше – 15.25%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям WBIIX по среднегодовой доходности: 8.23% против 8.65% соответственно.

WBIGX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.43%
С начала года
15.20%
6 месяцев
17.11%
1 год
22.56%
3 года*
13.25%
5 лет*
2.89%
10 лет*
8.23%

WBIIX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.41%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.14%
1 год
22.76%
3 года*
13.42%
5 лет*
3.18%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIGX и WBIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIGX
William Blair International Growth Fund		15.20%17.90%2.11%15.16%-28.65%8.61%31.66%30.25%-17.99%29.10%
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		15.25%18.16%2.40%15.23%-28.39%9.30%32.69%30.75%-17.49%29.51%

Correlation

The correlation between WBIGX and WBIIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2002 г.

1.00

The correlation between WBIGX and WBIIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Growth Fund

William Blair Institutional International Growth Fund

Часто сравнивают с WBIGX:
WBIGX с WGFIXWBIGX с VOOWBIGX с SIMYXWBIGX с BESIXWBIGX с WBELXWBIGX с SCHFWBIGX с EPDPX
Часто сравнивают с WBIIX:
WBIIX с WILIXWBIIX с WBCIXWBIIX с BESIXWBIIX с WGFIXWBIIX с WBSIXWBIIX с WISIXWBIIX с WSMDX

Доходность на риск

WBIGX vs. WBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIGX
Ранг доходности на риск WBIGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WBIIX
Ранг доходности на риск WBIIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIGX c WBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIGXWBIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.54

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.17

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.75

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

6.60

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIGX vs. WBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIGX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIGX и WBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIGXWBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WBIGX и WBIIX

Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, примерно равная максимальной просадке WBIIX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и WBIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIGXWBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.35%

-65.13%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-13.17%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-17.06%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-40.91%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-40.91%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.36%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-14.80%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.48%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIGX и WBIIX

William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) имеют волатильность 5.47% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIGXWBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.47%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.69%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.98%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.65%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.17%

+0.05%

Сравнение комиссий WBIGX и WBIIX

WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WBIIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIGX и WBIIX

Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, что больше доходности WBIIX в 10.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIGX
William Blair International Growth Fund		16.47%18.97%7.47%3.38%7.92%11.75%0.82%1.07%8.56%1.28%1.51%0.92%
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		10.87%12.53%7.49%2.51%6.57%16.58%12.61%0.95%11.74%4.16%1.15%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, WBIGX and WBIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WBIIX has higher volatility (5.47%) compared to WBIGX (5.47%). In terms of maximum drawdown, WBIGX dropped -65.35% vs WBIIX's -65.13%.

WBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIGX и WBIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор