Сравнение WATIX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
WATIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WATIX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WATIX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | -0.45% | 7.35% | 2.10% | 5.54% | -11.83% | -2.15% | 7.33% | 8.06% | 0.21% | 4.02% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WATIX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции WATIX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.93% против 0.55% соответственно.
WATIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.93%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATIX и DUTMX
WATIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
WATIX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
WATIX
DUTMX
Сравнение WATIX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATIX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.63 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.92 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.94 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 2.41 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.63 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.25 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.08 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.37 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между WATIX и DUTMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATIX и DUTMX
Дивидендная доходность WATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | 3.63% | 3.86% | 3.02% | 3.04% | 2.11% | 1.88% | 4.88% | 3.23% | 2.80% | 2.37% | 4.30% | 3.18% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок WATIX и DUTMX
Максимальная просадка WATIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATIX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WATIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -30.53% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -5.08% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -30.53% | +14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -30.53% | +13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -15.18% | +13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -6.85% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.98% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATIX и DUTMX
Текущая волатильность для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) составляет 1.12%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что WATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WATIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.97% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 3.62% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 6.59% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 8.86% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 7.06% | -3.27% |