PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WARAX с PDAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WARAX с PDAVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WARAX (Allspring Absolute Return Fund) and PDAVX (PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, WARAX returned 7.06%/yr vs 2.82%/yr for PDAVX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WARAX charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for PDAVX.

Доходность

Сравнение доходности WARAX и PDAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WARAX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у PDAVX с доходностью 7.18%.

WARAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.55%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.03%
1 год
28.57%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
5.89%

PDAVX

1 день
-1.15%
1 месяц
3.78%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.30%
3 года*
10.62%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WARAX и PDAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		18.97%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%11.65%-5.78%11.57%
PDAVX
PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund		7.18%14.21%5.48%7.60%-16.77%6.51%12.87%14.84%-9.55%15.83%

Correlation

The correlation between WARAX and PDAVX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.64

The correlation between WARAX and PDAVX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Absolute Return Fund

PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с CIBFXWARAX с TZINXWARAX с LOTIXWARAX с CBFAXWARAX с HGLBWARAX с JNSGXWARAX с FFAAX
Часто сравнивают с PDAVX:
PDAVX с DGROPDAVX с GGSIXPDAVX с MHEIXPDAVX с JNSMXPDAVX с NRIIXPDAVX с LFMIXPDAVX с IPIRX

Доходность на риск

WARAX vs. PDAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PDAVX
Ранг доходности на риск PDAVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WARAX c PDAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WARAXPDAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.45

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
2.05

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.26

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

1.87

+5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.99

7.45

+19.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WARAX vs. PDAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WARAX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа PDAVX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WARAX и PDAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARAXPDAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

1.45

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.27

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Просадки

Сравнение просадок WARAX и PDAVX

Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки PDAVX в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и PDAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARAXPDAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-25.58%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-8.89%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

-12.17%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-24.53%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.15%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-7.23%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.23%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WARAX и PDAVX

Текущая волатильность для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) составляет 2.40%, в то время как у PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что WARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARAXPDAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.63%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

9.45%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

11.47%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

10.37%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

10.44%

-2.51%

Сравнение комиссий WARAX и PDAVX

WARAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PDAVX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WARAX и PDAVX

Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности PDAVX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDAVX
PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund		1.62%1.74%2.35%2.74%0.00%5.28%1.19%1.38%2.54%5.75%0.00%0.00%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.68%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%

Часто задаваемые вопросы

WARAX and PDAVX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDAVX has higher volatility (3.63%) compared to WARAX (2.40%). In terms of maximum drawdown, WARAX dropped -23.16% vs PDAVX's -25.58%.

WARAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WARAX и PDAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор