PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAF.DE с ITB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WAF.DE с ITB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAF.DE (Siltronic AG) and ITB.DE (Imperial Brands PLC) are both stocks. WAF.DE operates in Semiconductors (Technology), while ITB.DE operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, WAF.DE returned -4.41%/yr vs 19.78%/yr for ITB.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WAF.DE и ITB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Siltronic AG (WAF.DE) и Imperial Brands PLC (ITB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAF.DE показывает доходность 104.91%, что значительно выше, чем у ITB.DE с доходностью -10.68%.

WAF.DE

1 день
-4.11%
1 месяц
21.38%
С начала года
104.91%
6 месяцев
103.41%
1 год
169.94%
3 года*
9.51%
5 лет*
-4.41%
10 лет*
24.55%

ITB.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-13.85%
1 год
-4.50%
3 года*
24.44%
5 лет*
19.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAF.DE и ITB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WAF.DE
Siltronic AG		104.91%5.70%-45.63%36.13%-50.09%11.98%53.89%32.15%-0.17%
ITB.DE
Imperial Brands PLC		-10.68%24.75%58.83%-1.47%28.37%25.08%-11.05%-6.87%-7.30%

Correlation

The correlation between WAF.DE and ITB.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.09

The correlation between WAF.DE and ITB.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siltronic AG

Imperial Brands PLC

Часто сравнивают с WAF.DE:
WAF.DE с SHECYWAF.DE с RIO1.DEWAF.DE с ELFE.DEWAF.DE с IFX.DEWAF.DE с NOV.DEWAF.DE с XDPP.L
Часто сравнивают с ITB.DE:
ITB.DE с PHM7.DEITB.DE с SPYITB.DE с AIL.DEITB.DE с RIO1.DEITB.DE с IFX.DEITB.DE с SXR8.DEITB.DE с XDPP.L

Доходность на риск

WAF.DE vs. ITB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAF.DE
Ранг доходности на риск WAF.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAF.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAF.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAF.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAF.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAF.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ITB.DE
Ранг доходности на риск ITB.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAF.DE c ITB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siltronic AG (WAF.DE) и Imperial Brands PLC (ITB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAF.DEITB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
-0.12

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-0.03

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.00

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

-0.13

+5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

-0.34

+13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAF.DE vs. ITB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAF.DE на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа ITB.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAF.DE и ITB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAF.DEITB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

-0.12

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.94

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Просадки

Сравнение просадок WAF.DE и ITB.DE

Максимальная просадка WAF.DE за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки ITB.DE в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAF.DE и ITB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAF.DEITB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-49.50%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-17.70%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.32%

-17.70%

-46.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.82%

-22.43%

-52.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.31%

-17.22%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.85%

-14.17%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.95%

7.00%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WAF.DE и ITB.DE

Siltronic AG (WAF.DE) имеет более высокую волатильность в 24.14% по сравнению с Imperial Brands PLC (ITB.DE) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что WAF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAF.DEITB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.14%

7.94%

+16.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.74%

16.07%

+26.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

19.68%

+40.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.99%

20.78%

+22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.14%

25.05%

+21.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAF.DE и ITB.DE

WAF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ITB.DE
Imperial Brands PLC		6.93%6.62%6.71%9.08%8.22%9.51%12.34%12.02%3.23%
WAF.DE
Siltronic AG		0.00%0.41%5.16%3.39%4.40%1.41%4.68%5.57%3.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAF.DE и ITB.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siltronic AG и Imperial Brands PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WAF.DE and ITB.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAF.DE и ITB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор