Сравнение WAF.DE с XDPP.L
WAF.DE (Siltronic AG) is a stock, while XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, WAF.DE returned 9.51%/yr vs 18.85%/yr for XDPP.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAF.DE и XDPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WAF.DE торгуется в EUR, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WAF.DE показывает доходность 104.91%, что значительно выше, чем у XDPP.L с доходностью 11.56%.
WAF.DE
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- 19.07%
- С начала года
- 104.91%
- 6 месяцев
- 102.75%
- 1 год
- 171.40%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- -4.41%
- 10 лет*
- 24.55%
XDPP.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAF.DE и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WAF.DE Siltronic AG | 104.91% | 5.70% | -45.63% | 36.13% | -16.12% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 11.57% | 3.73% | 33.40% | 22.34% | -0.71% |
Correlation
The correlation between WAF.DE and XDPP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAF.DE vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
WAF.DE
XDPP.L
Сравнение WAF.DE c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siltronic AG (WAF.DE) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAF.DE | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 3.57 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 12.94 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAF.DE | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.31 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.19 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок WAF.DE и XDPP.L
Максимальная просадка WAF.DE за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAF.DE и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAF.DE | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -22.63% | -52.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -7.19% | -22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.32% | -22.63% | -41.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -0.41% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -4.37% | -31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 1.99% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAF.DE и XDPP.L
Siltronic AG (WAF.DE) имеет более высокую волатильность в 24.14% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что WAF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAF.DE | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.14% | 2.14% | +22.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.74% | 7.38% | +35.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 11.13% | +48.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.99% | 14.46% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.14% | 14.46% | +31.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAF.DE и XDPP.L
Ни WAF.DE, ни XDPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAF.DE Siltronic AG | 0.00% | 0.41% | 5.16% | 3.39% | 4.40% | 1.41% | 4.68% | 5.57% | 3.46% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAF.DE and XDPP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WAF.DE и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор