Сравнение WAESX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WAESX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAESX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund	-6.48%	10.56%	-0.12%	17.52%	-37.38%	-3.60%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

WAESX

1 день: 2.10%

1 месяц: -6.73%

С начала года: -6.48%

6 месяцев: -2.46%

1 год: 6.30%

3 года*: 3.59%

5 лет*: -2.06%

10 лет*: 7.10%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с WAESX:

WAESX с BESIX WAESX с PRWCX WAESX с VOO WAESX с EPI WAESX с EMXC WAESX с VFINX WAESX с AVEM

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий WAESX и FQEMX

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

WAESX

Wasatch Emerging Markets Select Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

WAESX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAESX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAESX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAESX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.34	3.07	-2.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.60	3.44	-2.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.55	-0.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.46	3.47	-3.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.52	13.65	-12.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAESX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAESX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.34	3.07	-2.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.62	-0.40

Корреляция

Корреляция между WAESX и FQEMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и FQEMX

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.42%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и FQEMX

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAESX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.85%	-34.46%	-11.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.18%	-18.93%	+7.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.85%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.85%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.74%	-16.40%	-12.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.56%	-11.08%	-5.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.36%	4.81%	-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и FQEMX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) составляет 7.82%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что WAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAESX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.82%	14.20%	-6.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.28%	20.17%	-7.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.04%	24.14%	-6.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.92%	19.73%	+0.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.55%	19.73%	-0.18%

Сравнение WAESX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности WAESX и FQEMX

Сравнение доходности по годам WAESX и FQEMX

Доходность по периодам

WAESX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAESX и FQEMX

Доходность на риск

WAESX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

WAESX

FQEMX

Сравнение WAESX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAESX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок WAESX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)