PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WABF с OACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WABF с OACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WABF (Western Asset Bond ETF) and OACP (OneAscent Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, WABF returned 5.77% vs 5.47% for OACP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WABF charges 0.35%/yr vs 0.77%/yr for OACP.

Доходность

Сравнение доходности WABF и OACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Bond ETF (WABF) и OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WABF показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у OACP с доходностью 0.04%.

WABF

1 день
-0.15%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OACP

1 день
-0.18%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.47%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WABF и OACP

2026 (YTD)202520242023
WABF
Western Asset Bond ETF		0.16%7.92%1.30%6.81%
OACP
OneAscent Core Plus Bond ETF		0.04%7.17%2.37%6.25%

Correlation

The correlation between WABF and OACP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between WABF and OACP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WABF и OACP

Секторы
WABF
OACP

Финансовые услуги

3.9%
1.1%

Энергетика

1.5%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Технологии

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

WABF
3.9%
OACP
1.1%

Энергетика

WABF
1.5%
OACP

-

Коммуникационные услуги

WABF
1.0%
OACP

-

Здравоохранение

WABF
0.6%
OACP

-

Технологии

WABF
0.4%
OACP

-

Потребительский циклический сектор

WABF
0.2%
OACP

-

Потребительский защитный сектор

WABF
0.2%
OACP

-

Промышленность

WABF
0.2%
OACP

-

Коммунальные услуги

WABF
0.2%
OACP

-

Сырьевые материалы

WABF
0.1%
OACP

-

Недвижимость

WABF

-

OACP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Bond ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с WABF:
WABF с FLCBWABF с PYLDWABF с BYLDWABF с JPSTWABF с KDRNWABF с ZHOGWABF с APCB
Часто сравнивают с OACP:
OACP с UCONOACP с APCBOACP с CFITOACP с ZHOGOACP с BNDPOACP с KDRNOACP с OALC

Доходность на риск

WABF vs. OACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WABF
Ранг доходности на риск WABF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OACP
Ранг доходности на риск OACP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OACP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OACP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OACP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OACP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OACP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WABF c OACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WABFOACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.55

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.29

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.12

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

6.18

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WABF vs. OACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WABF на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OACP равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WABF и OACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WABFOACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.30

+0.70

Просадки

Сравнение просадок WABF и OACP

Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки OACP в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и OACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WABFOACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-11.81%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.60%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.49%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.60%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WABF и OACP

Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 1.09%, в то время как у OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WABFOACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.26%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.57%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.54%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

5.81%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

5.81%

+0.21%

Сравнение комиссий WABF и OACP

WABF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OACP в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WABF и OACP

Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности OACP в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022
OACP
OneAscent Core Plus Bond ETF		4.38%4.46%4.51%3.87%2.34%
WABF
Western Asset Bond ETF		5.14%5.67%6.25%1.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WABF and OACP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OACP has higher volatility (1.26%) compared to WABF (1.09%). In terms of maximum drawdown, WABF dropped -5.36% vs OACP's -11.81%.

On 1-year performance, WABF leads with 5.77% vs 5.47% for OACP. On fees, WABF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WABF has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WABF has performed better with a 5.77% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WABF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for OACP.

WABF has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 4.38% for OACP.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Oneascent. Their fees differ too: 0.35% for WABF and 0.77% for OACP.

OACP currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WABF и OACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор