PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение W311.DE с ECLM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение W311.DE с ECLM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE).

W311.DE и ECLM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. W311.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Indxx Global NextGen Healthcare. Фонд был запущен 4 апр. 2019 г.. ECLM.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность iClima Global Decarbonisation Enablers. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности W311.DE и ECLM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам W311.DE и ECLM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-6.30%7.18%-4.84%-0.30%-25.93%1.52%2.70%
ECLM.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF		0.38%12.83%-11.47%1.02%-23.37%14.89%7.80%

Доходность по периодам

С начала года, W311.DE показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у ECLM.DE с доходностью 0.38%.

W311.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-0.59%
1 год
6.44%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
—

ECLM.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.41%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.21%
1 год
23.07%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

Часто сравнивают с W311.DE:
W311.DE с RM8U.DEW311.DE с 7RIP.DEW311.DE с CIB0.DEW311.DE с M37R.DEW311.DE с DIGI.DEW311.DE с EMQQ.DEW311.DE с GN0M.DE
Часто сравнивают с ECLM.DE:
ECLM.DE с D5BL.DEECLM.DE с GOAI.DEECLM.DE с ZPRX.DEECLM.DE с WEBN.DEECLM.DE с ZPRV.DEECLM.DE с PRAZ.DEECLM.DE с XMLC.DE

Сравнение комиссий W311.DE и ECLM.DE

W311.DE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ECLM.DE в 0.65%.

ECLM.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

W311.DE vs. ECLM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
W311.DE
Ранг доходности на риск W311.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W311.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W311.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ECLM.DE
Ранг доходности на риск ECLM.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLM.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLM.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLM.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLM.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLM.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение W311.DE c ECLM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

W311.DEECLM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.77

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.32

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.47

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

3.03

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

W311.DE vs. ECLM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа W311.DE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ECLM.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W311.DE и ECLM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

W311.DEECLM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.77

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.03

0.00

Корреляция

Корреляция между W311.DE и ECLM.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов W311.DE и ECLM.DE

Ни W311.DE, ни ECLM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок W311.DE и ECLM.DE

Максимальная просадка W311.DE за все время составила -48.92%, примерно равная максимальной просадке ECLM.DE в -49.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W311.DE и ECLM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

W311.DEECLM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-49.88%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-19.77%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.92%

-49.88%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.19%

-28.83%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.87%

-24.28%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

9.60%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности W311.DE и ECLM.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) составляет 5.84%, в то время как у HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что W311.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECLM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

W311.DEECLM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.38%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

25.32%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

29.84%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

23.06%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

23.38%

-0.59%