PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение W311.DE с DXSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение W311.DE с DXSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE).

W311.DE и DXSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. W311.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Indxx Global NextGen Healthcare. Фонд был запущен 4 апр. 2019 г.. DXSE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности W311.DE и DXSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам W311.DE и DXSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-6.30%7.18%-4.84%-0.30%-25.93%1.52%14.63%15.38%
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		-0.89%4.97%4.52%9.56%-5.75%25.75%-1.94%19.27%

Доходность по периодам

С начала года, W311.DE показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у DXSE.DE с доходностью -0.89%.

W311.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-0.59%
1 год
6.44%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
—

DXSE.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
4.12%
1 год
4.04%
3 года*
4.74%
5 лет*
6.78%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с W311.DE:
W311.DE с RM8U.DEW311.DE с 7RIP.DEW311.DE с CIB0.DEW311.DE с M37R.DEW311.DE с DIGI.DEW311.DE с EMQQ.DEW311.DE с GN0M.DE
Часто сравнивают с DXSE.DE:
DXSE.DE с QDVG.DEDXSE.DE с PPHDXSE.DE с SXR8.DEDXSE.DE с ESIH.DEDXSE.DE с WELG.DEDXSE.DE с DDOC.DEDXSE.DE с 2B70.DE

Сравнение комиссий W311.DE и DXSE.DE

W311.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DXSE.DE в 0.17%.

W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

W311.DE vs. DXSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
W311.DE
Ранг доходности на риск W311.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W311.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W311.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DXSE.DE
Ранг доходности на риск DXSE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение W311.DE c DXSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

W311.DEDXSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.20

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.41

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.47

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

1.29

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

W311.DE vs. DXSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа W311.DE на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа DXSE.DE равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W311.DE и DXSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

W311.DEDXSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.41

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.45

-0.49

Корреляция

Корреляция между W311.DE и DXSE.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов W311.DE и DXSE.DE

Ни W311.DE, ни DXSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок W311.DE и DXSE.DE

Максимальная просадка W311.DE за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки DXSE.DE в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W311.DE и DXSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

W311.DEDXSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-34.30%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-12.67%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.92%

-28.10%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.19%

-12.95%

-24.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.87%

-8.29%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

4.63%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности W311.DE и DXSE.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что W311.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

W311.DEDXSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.05%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

10.51%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

20.51%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

16.22%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

15.99%

+6.80%