PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXC.TO с HXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXC.TO с HXE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXC.TO returned 13.15%/yr vs 12.02%/yr for HXE.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.27%/yr for HXE.TO.

Доходность

Сравнение доходности VXC.TO и HXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 45.06%. За последние 10 лет акции VXC.TO превзошли акции HXE.TO по среднегодовой доходности: 13.15% против 12.02% соответственно.

VXC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
6.33%
С начала года
14.00%
6 месяцев
12.51%
1 год
30.73%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.15%

HXE.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.12%
С начала года
45.06%
6 месяцев
39.83%
1 год
74.64%
3 года*
27.99%
5 лет*
30.04%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXC.TO и HXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.00%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-2.86%15.94%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		45.06%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-26.98%-12.23%

Correlation

The correlation between VXC.TO and HXE.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.21

The correlation between VXC.TO and HXE.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VXC.TO и HXE.TO

Секторы
VXC.TO
HXE.TO

Технологии

31.2%

-

Финансовые услуги

15.2%

-

Промышленность

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.8%
100.0%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

VXC.TO
31.2%
HXE.TO

-

Финансовые услуги

VXC.TO
15.2%
HXE.TO

-

Промышленность

VXC.TO
10.5%
HXE.TO

-

Потребительский циклический сектор

VXC.TO
9.1%
HXE.TO

-

Коммуникационные услуги

VXC.TO
9.0%
HXE.TO

-

Здравоохранение

VXC.TO
8.4%
HXE.TO

-

Потребительский защитный сектор

VXC.TO
4.9%
HXE.TO

-

Энергетика

VXC.TO
3.8%
HXE.TO
100.0%

Сырьевые материалы

VXC.TO
3.0%
HXE.TO

-

Коммунальные услуги

VXC.TO
2.8%
HXE.TO

-

Недвижимость

VXC.TO
1.6%
HXE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO
Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с OILY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TO

Доходность на риск

VXC.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXC.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXC.TOHXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.24

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.80

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

6.90

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

19.73

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXC.TO vs. HXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXC.TO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXE.TO равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXC.TO и HXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXC.TOHXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.24

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.36

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.22

+0.62

Просадки

Сравнение просадок VXC.TO и HXE.TO

Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и HXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXC.TOHXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-85.92%

+58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-10.88%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-25.34%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-28.83%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-80.40%

+53.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-3.37%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-30.80%

+26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.80%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VXC.TO и HXE.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) составляет 3.72%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXC.TOHXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

9.60%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

18.90%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

23.26%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

29.23%

-15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

33.74%

-18.46%

Сравнение комиссий VXC.TO и HXE.TO

VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HXE.TO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXC.TO и HXE.TO

Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Часто задаваемые вопросы

VXC.TO and HXE.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.27% for HXE.TO.

VXC.TO is categorized as Global Equities, while HXE.TO is Energy Equities. VXC.TO tracks FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 0.27% for HXE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и HXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор