PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXC.TO с EDGE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXC.TO с EDGE.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and EDGE.TO (Evolve Innovation Index Fund) are both exchange-traded funds - VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while EDGE.TO is a fund fund. Over the past 5 years, VXC.TO returned 13.33%/yr vs 5.21%/yr for EDGE.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VXC.TO и EDGE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXC.TO показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у EDGE.TO с доходностью 15.78%.

VXC.TO

1 день
0.70%
1 месяц
3.37%
С начала года
13.02%
6 месяцев
13.39%
1 год
30.74%
3 года*
21.19%
5 лет*
13.33%
10 лет*
13.41%

EDGE.TO

1 день
2.57%
1 месяц
4.34%
С начала года
15.78%
6 месяцев
12.09%
1 год
22.70%
3 года*
16.89%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXC.TO и EDGE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		13.02%16.12%26.06%19.20%-13.02%17.21%14.14%20.47%-5.35%
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		15.78%11.95%17.11%25.65%-33.70%12.46%55.36%33.67%-14.17%

Correlation

The correlation between VXC.TO and EDGE.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г.

0.58

The correlation between VXC.TO and EDGE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Evolve Innovation Index Fund

Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO
Часто сравнивают с EDGE.TO:
EDGE.TO с FSELXEDGE.TO с TEC.TOEDGE.TO с VFV.TOEDGE.TO с SCHDEDGE.TO с AMTREDGE.TO с AMZNEDGE.TO с ACWL.L

Доходность на риск

VXC.TO vs. EDGE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EDGE.TO
Ранг доходности на риск EDGE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXC.TO c EDGE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXC.TOEDGE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.10

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.58

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.18

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

2.88

+11.17

VXC.TO vs. EDGE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXC.TO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа EDGE.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXC.TO и EDGE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXC.TO и EDGE.TO

Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки EDGE.TO в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и EDGE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXC.TOEDGE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-39.86%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-18.43%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-21.92%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-39.86%

+18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-6.48%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-12.95%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

7.54%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VXC.TO и EDGE.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) составляет 4.98%, в то время как у Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXC.TOEDGE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

8.88%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

16.52%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

19.69%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

22.61%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

23.68%

-8.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXC.TO и EDGE.TO

Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности EDGE.TO в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		0.37%0.36%0.53%0.06%0.08%0.05%0.06%0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.23%1.39%1.45%1.69%1.82%1.49%1.46%1.81%1.95%1.68%1.86%1.83%

Часто задаваемые вопросы

VXC.TO and EDGE.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и EDGE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор