PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXC.TO с BWTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXC.TO с BWTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) are both exchange-traded funds - VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while BWTG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Brendan Wood. VXC.TO is passively managed, while BWTG is actively managed. Over the past year, VXC.TO returned 30.73% vs 19.14% for BWTG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.95%/yr for BWTG.

Доходность

Сравнение доходности VXC.TO и BWTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Brendan Wood TopGun ETF (BWTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VXC.TO торгуется в CAD, в то время как BWTG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BWTG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у BWTG с доходностью 7.47%.

VXC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
6.33%
С начала года
14.00%
6 месяцев
12.51%
1 год
30.73%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.15%

BWTG

1 день
0.38%
1 месяц
6.32%
С начала года
7.47%
6 месяцев
5.40%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXC.TO и BWTG

2026 (YTD)202520242023
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.00%15.89%26.06%6.31%
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		7.47%11.11%31.05%8.00%

Correlation

The correlation between VXC.TO and BWTG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between VXC.TO and BWTG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXC.TO и BWTG

Секторы
VXC.TO
BWTG

Технологии

31.2%
26.8%

Финансовые услуги

15.2%
22.4%

Промышленность

10.5%
14.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
4.6%

Здравоохранение

8.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.3%

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%
3.6%

Недвижимость

1.6%
12.0%

Технологии

VXC.TO
31.2%
BWTG
26.8%

Финансовые услуги

VXC.TO
15.2%
BWTG
22.4%

Промышленность

VXC.TO
10.5%
BWTG
14.9%

Потребительский циклический сектор

VXC.TO
9.1%
BWTG
4.3%

Коммуникационные услуги

VXC.TO
9.0%
BWTG
4.6%

Здравоохранение

VXC.TO
8.4%
BWTG
6.8%

Потребительский защитный сектор

VXC.TO
4.9%
BWTG
4.3%

Энергетика

VXC.TO
3.8%
BWTG

-

Сырьевые материалы

VXC.TO
3.0%
BWTG

-

Коммунальные услуги

VXC.TO
2.8%
BWTG
3.6%

Недвижимость

VXC.TO
1.6%
BWTG
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Brendan Wood TopGun ETF

Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO
Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с BSJOBWTG с SPYBWTG с spmoBWTG с SPMOBWTG с GDXJBWTG с BLCRBWTG с DJUN

Доходность на риск

VXC.TO vs. BWTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXC.TO c BWTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Brendan Wood TopGun ETF (BWTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXC.TOBWTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.68

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.37

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.03

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

7.49

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXC.TO vs. BWTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXC.TO на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа BWTG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXC.TO и BWTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXC.TOBWTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.68

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.71

-0.87

Просадки

Сравнение просадок VXC.TO и BWTG

Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки BWTG в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и BWTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXC.TOBWTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-14.71%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.48%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.37%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.56%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VXC.TO и BWTG

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) составляет 3.72%, в то время как у Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXC.TOBWTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.02%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.19%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

11.48%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

13.41%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

13.41%

+1.87%

Сравнение комиссий VXC.TO и BWTG

VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BWTG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXC.TO и BWTG

Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности BWTG в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Часто задаваемые вопросы

VXC.TO and BWTG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

VXC.TO is categorized as Global Equities, while BWTG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Brendan Wood. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 0.95% for BWTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и BWTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор