PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VX6F.DE с SXRM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE).

VX6F.DE и SXRM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. SXRM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и SXRM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-1.12%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%9.59%5.30%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		1.67%-3.82%5.50%0.46%-9.92%5.31%-0.09%8.86%
Разные валюты инструментов

VX6F.DE торгуется в EUR, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у SXRM.DE с доходностью 1.67%.

VX6F.DE

1 день
15.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.03%
1 год
-0.81%
3 года*
0.03%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
—

SXRM.DE

1 день
0.48%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.31%
1 год
-2.27%
3 года*
0.38%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с CBU0.DEVX6F.DE с PRAS.DEVX6F.DE с SPP3.DE
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с IEFSXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Сравнение комиссий VX6F.DE и SXRM.DE

VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Доходность на риск

VX6F.DE vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VX6F.DESXRM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.28

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.31

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.17

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

-0.27

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VX6F.DE vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа SXRM.DE равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VX6F.DESXRM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.02

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.29

-0.35

Корреляция

Корреляция между VX6F.DE и SXRM.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и SXRM.DE

Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.37%0.36%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и SXRM.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки SXRM.DE в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и SXRM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VX6F.DESXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-23.31%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-4.23%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-20.90%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-9.93%

-10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-6.87%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.54%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и SXRM.DE

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VX6F.DESXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

2.56%

+17.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

4.69%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

8.23%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

9.28%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

8.84%

+5.27%