PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с IS04.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VX6F.DE с IS04.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE).

VX6F.DE и IS04.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и IS04.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и IS04.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-1.12%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%9.59%5.30%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		2.09%-6.95%-2.51%-1.21%-26.01%3.49%6.49%15.19%

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у IS04.DE с доходностью 2.09%.

VX6F.DE

1 день
15.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.03%
1 год
-0.81%
3 года*
0.03%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
—

IS04.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-2.12%
С начала года
2.09%
6 месяцев
0.42%
1 год
-6.48%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
-1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с CBU0.DEVX6F.DE с PRAS.DEVX6F.DE с SPP3.DE
Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с IUST.DE

Сравнение комиссий VX6F.DE и IS04.DE

VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IS04.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Доходность на риск

VX6F.DE vs. IS04.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VX6F.DEIS04.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.49

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.56

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.40

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

-0.61

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VX6F.DE vs. IS04.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа IS04.DE равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и IS04.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VX6F.DEIS04.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.49

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.09

+0.03

Корреляция

Корреляция между VX6F.DE и IS04.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и IS04.DE

Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IS04.DE в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.37%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.29%4.38%4.62%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.79%2.72%2.56%2.14%

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и IS04.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки IS04.DE в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и IS04.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VX6F.DEIS04.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-47.19%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-14.61%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-40.05%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-42.97%

+22.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-21.56%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

9.55%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и IS04.DE

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VX6F.DEIS04.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

3.51%

+16.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

6.64%

+13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

13.20%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.27%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

14.72%

-0.61%