PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VX6F.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE).

VX6F.DE и 2B7S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-1.12%0.53%-0.19%18.92%-26.90%1.89%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.02%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у 2B7S.DE с доходностью 0.02%.

VX6F.DE

1 день
15.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.03%
1 год
-0.81%
3 года*
0.03%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
—

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.45%
1 год
1.59%
3 года*
2.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с CBU0.DEVX6F.DE с PRAS.DEVX6F.DE с SPP3.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE

Сравнение комиссий VX6F.DE и 2B7S.DE

VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Доходность на риск

VX6F.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VX6F.DE2B7S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.09

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.55

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.54

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

4.29

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VX6F.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VX6F.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.09

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.01

-0.07

Корреляция

Корреляция между VX6F.DE и 2B7S.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и 2B7S.DE

Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как 2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.37%0.36%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и 2B7S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VX6F.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-7.76%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-0.85%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-0.48%

-19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-3.39%

-11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.30%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и 2B7S.DE

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VX6F.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

0.48%

+19.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

0.85%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

1.45%

+19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

1.97%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

1.97%

+12.14%