PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с WCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с WCOM.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while WCOM.L is a Commodities fund tracking the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 11.83%/yr vs 9.28%/yr for WCOM.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for WCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и WCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как WCOM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у WCOM.L с доходностью 18.91%.

VWRP.L

1 день
-0.41%
1 месяц
0.68%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.02%
1 год
28.41%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—

WCOM.L

1 день
0.83%
1 месяц
-10.06%
С начала года
18.91%
6 месяцев
17.57%
1 год
29.25%
3 года*
11.62%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и WCOM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.70%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		18.91%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%1.85%

Correlation

The correlation between VWRP.L and WCOM.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.15

The correlation between VWRP.L and WCOM.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с BCOG.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.L

Доходность на риск

VWRP.L vs. WCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c WCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRP.LWCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.77

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.40

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.08

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

9.93

+5.85

VWRP.L vs. WCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа WCOM.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и WCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и WCOM.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки WCOM.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и WCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LWCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-27.58%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-14.03%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-14.03%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-26.41%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-13.32%

+11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-12.31%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.94%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и WCOM.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.61%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LWCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.55%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

14.99%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

16.43%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

15.27%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

13.96%

+0.98%

Сравнение комиссий VWRP.L и WCOM.L

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии WCOM.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и WCOM.L

Ни VWRP.L, ни WCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and WCOM.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for WCOM.L.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while WCOM.L is Commodities. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.35% for WCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и WCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор