PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с VWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds from Vanguard tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.46%/yr vs 12.46%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.22% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRP.L показывает доходность 11.92%, а VWRA.L немного выше – 12.10%.

VWRP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.32%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.40%
1 год
29.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.31%
1 год
29.98%
3 года*
18.07%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.92%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%0.76%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		12.05%13.73%19.70%16.17%-8.37%19.58%12.78%0.12%

Correlation

The correlation between VWRP.L and VWRA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between VWRP.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRP.L и VWRA.L

Секторы
VWRP.L
VWRA.L

Технологии

29.0%
31.1%

Финансовые услуги

16.1%
16.0%

Промышленность

11.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
9.1%

Здравоохранение

8.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

4.2%
4.3%

Сырьевые материалы

3.8%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Технологии

VWRP.L
29.0%
VWRA.L
31.1%

Финансовые услуги

VWRP.L
16.1%
VWRA.L
16.0%

Промышленность

VWRP.L
11.0%
VWRA.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

VWRP.L
9.4%
VWRA.L
9.1%

Коммуникационные услуги

VWRP.L
8.8%
VWRA.L
9.1%

Здравоохранение

VWRP.L
8.0%
VWRA.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

VWRP.L
5.0%
VWRA.L
4.8%

Энергетика

VWRP.L
4.2%
VWRA.L
4.3%

Сырьевые материалы

VWRP.L
3.8%
VWRA.L
3.3%

Коммунальные услуги

VWRP.L
2.7%
VWRA.L
2.7%

Недвижимость

VWRP.L
1.9%
VWRA.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

VWRP.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRP.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.52

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.48

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.30

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

16.58

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRP.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRP.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и VWRA.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-25.64%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.93%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-18.10%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-18.10%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.40%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.46%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.80%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и VWRA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.77%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.25%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

11.83%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

14.06%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

16.05%

-1.09%

Сравнение комиссий VWRP.L и VWRA.L

И VWRP.L, и VWRA.L имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и VWRA.L

Ни VWRP.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VWRP.L and VWRA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L and VWRA.L have the same expense ratio: 0.22% per year.

Both ETFs track FTSE All-World Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор