Сравнение VWRP.L с JGGI.L
VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while JGGI.L (JP Morgan Global Growth & Income plc) is a stock. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.46%/yr vs 11.35%/yr for JGGI.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VWRP.L и JGGI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRP.L торгуется в GBP, в то время как JGGI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGGI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRP.L показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у JGGI.L с доходностью 6.61%.
VWRP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
JGGI.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам VWRP.L и JGGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.92% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc | 6.61% | 2.93% | 19.85% | 22.62% | -4.97% | 24.82% | 15.81% | 2.08% |
Correlation
The correlation between VWRP.L and JGGI.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between VWRP.L and JGGI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRP.L vs. JGGI.L — Ранг доходности на риск
VWRP.L
JGGI.L
Сравнение VWRP.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRP.L | JGGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.04 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 7.15 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRP.L | JGGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 1.31 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.68 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.51 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VWRP.L и JGGI.L
Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки JGGI.L в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и JGGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRP.L | JGGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -58.03% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -8.26% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -20.49% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -20.49% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.25% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -10.38% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.36% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRP.L и JGGI.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRP.L | JGGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.78% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 9.48% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 12.85% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 16.65% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 19.82% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRP.L и JGGI.L
VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc | 3.83% | 3.99% | 3.55% | 3.52% | 3.99% | 3.23% | 3.39% | 3.69% | 4.32% | 3.17% | 1.96% | 1.51% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRP.L and JGGI.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и JGGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор