PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с IITU.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.04%/yr vs 23.93%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 17.69%.

VWRP.L

1 день
1.65%
1 месяц
0.75%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.03%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
2.47%
1 месяц
-0.54%
С начала года
17.69%
6 месяцев
18.41%
1 год
45.48%
3 года*
28.72%
5 лет*
23.93%
10 лет*
26.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и IITU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		10.60%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		17.69%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%5.76%

Correlation

The correlation between VWRP.L and IITU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between VWRP.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRP.L и IITU.L

Секторы
VWRP.L
IITU.L

Технологии

29.0%
99.5%

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

11.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%
0.1%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

VWRP.L
29.0%
IITU.L
99.5%

Финансовые услуги

VWRP.L
16.1%
IITU.L

-

Промышленность

VWRP.L
11.0%
IITU.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

VWRP.L
9.4%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

VWRP.L
8.8%
IITU.L

-

Здравоохранение

VWRP.L
8.0%
IITU.L

-

Потребительский защитный сектор

VWRP.L
5.0%
IITU.L

-

Энергетика

VWRP.L
4.2%
IITU.L
0.1%

Сырьевые материалы

VWRP.L
3.8%
IITU.L

-

Коммунальные услуги

VWRP.L
2.7%
IITU.L

-

Недвижимость

VWRP.L
1.9%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

VWRP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRP.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.17

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.81

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.63

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

6.67

+8.50

VWRP.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и IITU.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-41.09%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-16.76%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-28.03%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-28.03%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-7.27%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-8.11%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

6.63%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и IITU.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.57%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

8.62%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

15.42%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

20.37%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

26.20%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

23.68%

-8.72%

Сравнение комиссий VWRP.L и IITU.L

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и IITU.L

Ни VWRP.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and IITU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while IITU.L is Technology Equities. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор