PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с COMM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.46%/yr vs 12.23%/yr for COMM.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.65%.

VWRP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.20%
С начала года
24.65%
6 месяцев
21.79%
1 год
38.34%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и COMM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.92%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%-2.47%

Correlation

The correlation between VWRP.L and COMM.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.21

The correlation between VWRP.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRP.L и COMM.L

Секторы
VWRP.L
COMM.L

Технологии

29.0%
5.6%

Финансовые услуги

16.1%
17.8%

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
12.3%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.7%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.8%
35.8%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%
5.8%

Технологии

VWRP.L
29.0%
COMM.L
5.6%

Финансовые услуги

VWRP.L
16.1%
COMM.L
17.8%

Промышленность

VWRP.L
11.0%
COMM.L

-

Потребительский циклический сектор

VWRP.L
9.4%
COMM.L
12.9%

Коммуникационные услуги

VWRP.L
8.8%
COMM.L
12.3%

Здравоохранение

VWRP.L
8.0%
COMM.L

-

Потребительский защитный сектор

VWRP.L
5.0%
COMM.L
9.7%

Энергетика

VWRP.L
4.2%
COMM.L

-

Сырьевые материалы

VWRP.L
3.8%
COMM.L
35.8%

Коммунальные услуги

VWRP.L
2.7%
COMM.L

-

Недвижимость

VWRP.L
1.9%
COMM.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Доходность на риск

VWRP.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRP.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.09

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.55

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

5.18

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

11.78

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRP.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа COMM.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRP.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.09

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.74

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и COMM.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и COMM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-28.49%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.49%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-14.73%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-28.49%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-5.17%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-12.15%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.30%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и COMM.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 2.95%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.19%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

16.45%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

18.59%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

16.51%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

15.38%

-0.42%

Сравнение комиссий VWRP.L и COMM.L

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и COMM.L

Ни VWRP.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and COMM.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while COMM.L is Commodities. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор