PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с VUKG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с VUKG.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) — оба биржевые фонды: VWRL.L — это Global Equities, отслеживающий MSCI ACWI NR USD, а VUKG.L — Europe Equities, отслеживающий FTSE AllSh TR GBP. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет VWRL.L показал 10.47% в год против 12.81% в год у VUKG.L. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.09% у VUKG.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и VUKG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VUKG.L с доходностью 7.62%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

VUKG.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.27%
С начала года
7.62%
6 месяцев
13.06%
1 год
42.64%
3 года*
15.07%
5 лет*
12.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и VUKG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%10.71%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		7.62%26.12%9.40%7.20%5.51%17.39%-11.57%7.70%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и VUKG.L составляет 0.56 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.69

Корреляция между VWRL.L и VUKG.L меняется по разным временным интервалам — от 0.56 (1 год) до 0.69 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение комиссий VWRL.L и VUKG.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUKG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с VUKG.L:
VUKG.L с VUAG.LVUKG.L с VUKE.LVUKG.L с CUKX.LVUKG.L с VMIG.LVUKG.L с VUSA.LVUKG.L с S100.LVUKG.L с VOO

Доходность на риск

VWRL.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VUKG.L
Ранг доходности на риск VUKG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKG.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LVUKG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

4.00

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

5.70

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.83

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

4.41

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

18.41

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. VUKG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUKG.L равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и VUKG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LVUKG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

4.00

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и VUKG.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки VUKG.L в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VUKG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LVUKG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-34.32%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.74%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-13.03%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.29%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.75%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.10%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и VUKG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LVUKG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.60%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.78%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

11.12%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

12.77%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

16.20%

-1.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и VUKG.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как VUKG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%