PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWRL.L с VGWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и VGWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как VGWL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWL.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью 1.65%.


VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

VGWL.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.62%
1 год
36.66%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и VGWL.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%22.03%-4.70%2.15%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.65%14.86%18.98%15.81%-8.74%19.53%11.33%23.35%-4.70%2.51%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и VGWL.DE составляет 0.95 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.93

Корреляция между VWRL.L и VGWL.DE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.93 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и VGWL.DE

И VWRL.L, и VGWL.DE имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VWRL.L vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWRL.LVGWL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.92

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

4.45

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.60

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

4.21

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

16.68

+0.48

VWRL.L vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWL.DE равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и VGWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWRL.LVGWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.70

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и VGWL.DE

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке VGWL.DE в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VGWL.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


VWRL.LVGWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-33.40%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.57%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-21.04%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.82%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.42%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.65%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и VGWL.DE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеют волатильность 4.72% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWRL.LVGWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.76%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.76%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

13.70%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

13.38%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

15.14%

-0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и VGWL.DE

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что сопоставимо с доходностью VGWL.DE в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.37%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%0.00%0.00%