Сравнение VWRL.L с VGWL.DE
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) — оба фонда категории Global Equities от Vanguard — VWRL.L отслеживает MSCI ACWI NR USD, а VGWL.DE отслеживает FTSE All-World. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет VWRL.L показал 10.47% в год против 10.40% в год у VGWL.DE. Корреляция 0.93 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.22%.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и VGWL.DE
Загрузка...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как VGWL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWL.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью 1.65%.
VWRL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.61%
VGWL.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRL.L и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.85% | 13.99% | 19.59% | 15.61% | -8.44% | 20.04% | 12.13% | 22.03% | -4.70% | 2.15% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.65% | 14.86% | 18.98% | 15.81% | -8.74% | 19.53% | 11.33% | 23.35% | -4.70% | 2.51% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.L и VGWL.DE составляет 0.95 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.93 |
Корреляция между VWRL.L и VGWL.DE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.93 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение комиссий VWRL.L и VGWL.DE
И VWRL.L, и VGWL.DE имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
VWRL.L
VGWL.DE
Сравнение VWRL.L c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.92 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 4.45 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.60 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 4.21 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 16.68 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.92 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и VGWL.DE
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке VGWL.DE в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VGWL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWRL.L | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -33.40% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.57% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | -21.04% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.82% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -4.42% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.65% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеют волатильность 4.72% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.76% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.76% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 13.70% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 13.38% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.14% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и VGWL.DE
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что сопоставимо с доходностью VGWL.DE в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.36% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.37% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |