PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с V3AA.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с V3AA.MI

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и V3AA.MI (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) — оба фонда категории Global Equities от Vanguard — VWRL.L отслеживает MSCI ACWI NR USD, а V3AA.MI отслеживает FTSE Global All Cap Choice Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 3 года VWRL.L показал 15.70% в год против 15.03% в год у V3AA.MI. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.24% у V3AA.MI.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и V3AA.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как V3AA.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3AA.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у V3AA.MI с доходностью -0.52%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

V3AA.MI

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.16%
1 год
33.98%
3 года*
15.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и V3AA.MI

2026 (YTD)20252024202320222021
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%11.52%
V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		-0.52%12.79%20.07%18.23%-14.38%11.27%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и V3AA.MI составляет 0.92 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.90

Корреляция между VWRL.L и V3AA.MI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.90 до 0.92 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и V3AA.MI

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии V3AA.MI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с V3AA.MI:
V3AA.MI с VUAA.DEV3AA.MI с VUAA.LV3AA.MI с SXRT.DEV3AA.MI с GLDV3AA.MI с FWEA.DEV3AA.MI с VOOV3AA.MI с VWRA.L

Доходность на риск

VWRL.L vs. V3AA.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
V3AA.MI
Ранг доходности на риск V3AA.MI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.MI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.MI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.MI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.MI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.MI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c V3AA.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LV3AA.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.53

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

3.86

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

4.00

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

16.07

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. V3AA.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3AA.MI равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и V3AA.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LV3AA.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.53

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.62

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и V3AA.MI

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки V3AA.MI в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и V3AA.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LV3AA.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-22.16%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.20%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.17%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.17%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.06%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и V3AA.MI

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3AA.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LV3AA.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.55%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.77%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

14.39%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.24%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

14.24%

+0.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и V3AA.MI

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как V3AA.MI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%