Сравнение VWRL.L с SMT.L
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) — оба фонда категории Global Equities. VWRL.L управляется пассивно, а SMT.L активно. За последние 10 лет VWRL.L показал 12.61% в год против 18.52% в год у SMT.L. Корреляция 0.73 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.31% у SMT.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и SMT.L
Загрузка...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как SMT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции VWRL.L уступали акциям SMT.L по среднегодовой доходности: 12.61% против 18.52% соответственно.
VWRL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.61%
SMT.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 14.86%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 64.51%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 18.52%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и SMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.85% | 13.99% | 19.59% | 15.61% | -8.44% | 20.04% | 12.13% | 22.03% | -4.70% | 13.22% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 15.05% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 24.76% | 4.64% | 41.09% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.L и SMT.L составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.73 |
Корреляция между VWRL.L и SMT.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.68 до 0.73 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение комиссий VWRL.L и SMT.L
VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SMT.L в 0.31%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск
VWRL.L
SMT.L
Сравнение VWRL.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | SMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 3.08 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 4.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.54 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 4.89 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 16.56 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 3.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.11 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.55 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и SMT.L
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и SMT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWRL.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -62.61% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -12.26% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | -60.11% | +42.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -60.11% | +35.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -9.75% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -16.08% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.62% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и SMT.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 4.72%, в то время как у Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 10.36% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 17.23% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 21.27% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 30.10% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 28.76% | -14.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и SMT.L
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SMT.L в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.36% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.32% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |