PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с MWOZ.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) — оба фонда категории Global Equities — VWRL.L отслеживает MSCI ACWI NR USD, а MWOZ.L отслеживает Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год VWRL.L показал 34.53% против 31.26% у MWOZ.L. При корреляции 0.95 они движутся почти синхронно. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.05% у MWOZ.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью -0.69%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

MWOZ.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%9.38%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-0.69%6.59%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и MWOZ.L составляет 0.94 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.95

Корреляция между VWRL.L и MWOZ.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.94 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и MWOZ.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с FWRA.LMWOZ.L с IWVL.L

Доходность на риск

VWRL.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LMWOZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.60

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

3.88

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

3.50

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

13.58

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.60

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.34

+0.56

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и MWOZ.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и MWOZ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-19.89%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-7.79%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.94%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.40%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.01%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и MWOZ.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.36%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.53%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

12.48%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.64%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

14.64%

-0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и MWOZ.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%