PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с MVEW.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и MVEW.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) — оба фонда категории Global Equities, отслеживающие MSCI ACWI NR USD, от Vanguard и iShares соответственно. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет VWRL.L показал 10.47% в год против 6.66% в год у MVEW.L. Корреляция 0.70 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.30% у MVEW.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью 0.01%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

MVEW.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
8.14%
3 года*
6.51%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и MVEW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%8.78%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.01%3.73%12.44%4.00%-0.60%18.17%-1.61%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и MVEW.L составляет 0.45 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2020 г.

0.70

За последний год корреляция между VWRL.L и MVEW.L снизилась до 0.45 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.70, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.

Сравнение комиссий VWRL.L и MVEW.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с MVEW.L:
MVEW.L с MINV.LMVEW.L с JEPIMVEW.L с MVOL.LMVEW.L с TDGB.LMVEW.L с FLXD.LMVEW.L с SPYMVEW.L с V

Доходность на риск

VWRL.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

0.94

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

1.45

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.17

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.06

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

2.87

+14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.94

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и MVEW.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и MVEW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-10.07%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-4.92%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-10.07%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.37%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.53%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.82%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и MVEW.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.82%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

6.00%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

9.09%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

9.80%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

10.12%

+4.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и MVEW.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как MVEW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%