PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWRL.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - VWRL.L tracks the FTSE All-World Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRL.L returned 11.26%/yr vs 12.08%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.26%.

VWRL.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
7.10%
С начала года
9.83%
1 год
21.02%
3 года*
17.21%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.07%

LGGL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.26%
1 год
20.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		9.83%13.99%19.60%15.61%-8.44%20.05%12.13%22.04%-5.92%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.26%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between VWRL.L and LGGL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between VWRL.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRL.L и LGGL.L

Секторы
VWRL.L
LGGL.L

Технологии

32.5%
31.5%

Финансовые услуги

15.3%
15.2%

Промышленность

10.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.2%

Здравоохранение

7.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Сырьевые материалы

3.8%
3.2%

Энергетика

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

VWRL.L
32.5%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

VWRL.L
15.3%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

VWRL.L
10.5%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

VWRL.L
9.2%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

VWRL.L
8.4%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

VWRL.L
7.7%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

VWRL.L
4.6%
LGGL.L
4.9%

Сырьевые материалы

VWRL.L
3.8%
LGGL.L
3.2%

Энергетика

VWRL.L
3.8%
LGGL.L
3.6%

Коммунальные услуги

VWRL.L
2.4%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

VWRL.L
1.8%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

VWRL.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRL.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.65

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.38

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.04

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

10.99

+0.40

VWRL.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и LGGL.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-25.97%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.59%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-19.24%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-19.24%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.93%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.25%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.83%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и LGGL.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) имеют волатильность 3.08% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.15%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.62%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

12.12%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.54%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.22%

-2.01%

Сравнение комиссий VWRL.L и LGGL.L

VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и LGGL.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.29%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.L and LGGL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Vanguard and L&G. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор