Сравнение VWRL.L с CSPX.AS
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) — оба биржевые фонды: VWRL.L — это Global Equities, отслеживающий MSCI ACWI NR USD, а CSPX.AS — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VWRL.L показал 12.61% в год против 15.00% в год у CSPX.AS. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.07% у CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и CSPX.AS
Загрузка...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции VWRL.L уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 12.61% против 15.00% соответственно.
VWRL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.61%
CSPX.AS
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 32.83%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.85% | 13.99% | 19.59% | 15.61% | -8.44% | 20.04% | 12.13% | 22.03% | -4.70% | 13.22% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -0.86% | 9.56% | 27.79% | 19.84% | -9.80% | 31.94% | 13.81% | 25.44% | 0.62% | 11.71% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.L и CSPX.AS составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.89 |
Корреляция между VWRL.L и CSPX.AS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение комиссий VWRL.L и CSPX.AS
VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
VWRL.L
CSPX.AS
Сравнение VWRL.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.41 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 3.71 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.48 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 3.68 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 12.79 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.41 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и CSPX.AS
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и CSPX.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWRL.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -33.65% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -7.11% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | -23.37% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -33.65% | +8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.03% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -4.33% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.10% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и CSPX.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.66% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.48% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 14.64% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 14.76% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.02% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и CSPX.AS
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.36% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |