PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWRL.L с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции VWRL.L уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 12.61% против 15.00% соответственно.


VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

CSPX.AS

1 день
0.56%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.43%
1 год
32.83%
3 года*
16.78%
5 лет*
12.36%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и CSPX.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%22.03%-4.70%13.22%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
-0.86%9.56%27.79%19.84%-9.80%31.94%13.81%25.44%0.62%11.71%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и CSPX.AS составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г.

0.89

Корреляция между VWRL.L и CSPX.AS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и CSPX.AS

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

VWRL.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWRL.LCSPX.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.41

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

3.71

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

3.68

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

12.79

+4.37

VWRL.L vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.AS равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWRL.LCSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.41

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.93

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и CSPX.AS

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и CSPX.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


VWRL.LCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-33.65%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-7.11%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-23.37%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-33.65%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.03%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.33%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.10%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и CSPX.AS

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWRL.LCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.66%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.48%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

14.64%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.76%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

16.02%

-1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и CSPX.AS

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%