PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с VUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.64%/yr vs 15.22%/yr for VUSA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции VWRD.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 12.64% против 15.22% соответственно.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.47%
С начала года
11.63%
6 месяцев
12.71%
1 год
28.23%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

VUSA.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.62%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.29%
1 год
27.87%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и VUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.36%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.26%17.65%25.21%26.13%-18.75%29.80%17.14%31.62%-5.77%21.25%

Correlation

The correlation between VWRD.L and VUSA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.84

The correlation between VWRD.L and VUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и VUSA.L

Секторы
VWRD.L
VUSA.L

Технологии

30.2%
35.7%

Финансовые услуги

16.1%
11.6%

Промышленность

10.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.3%

Здравоохранение

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

VWRD.L
30.2%
VUSA.L
35.7%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
VUSA.L
11.6%

Промышленность

VWRD.L
10.2%
VUSA.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.1%
VUSA.L
10.2%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.9%
VUSA.L
11.3%

Здравоохранение

VWRD.L
8.1%
VUSA.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.9%
VUSA.L
4.9%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
VUSA.L
3.5%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.6%
VUSA.L
1.8%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.9%
VUSA.L
2.4%

Недвижимость

VWRD.L
1.6%
VUSA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L

Доходность на риск

VWRD.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LVUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.48

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.58

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.19

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

13.78

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.94

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.96

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и VUSA.L

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и VUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-33.50%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.69%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-18.45%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-25.32%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.50%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.54%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.71%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и VUSA.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.60%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.99%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.18%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.63%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.21%

-0.49%

Сравнение комиссий VWRD.L и VUSA.L

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и VUSA.L

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VUSA.L в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and VUSA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while VUSA.L is S&P 500. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.07% for VUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и VUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор