PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с RYCEY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) is a stock. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.94%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции VWRD.L превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 12.94% против 8.49% соответственно.

VWRD.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.46%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.94%

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
9.91%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
48.50%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.27%22.39%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.35%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Correlation

The correlation between VWRD.L and RYCEY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.40

The correlation between VWRD.L and RYCEY shifts across timeframes, from 0.40 (10 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

VWRD.L vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRD.LRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.22

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.90

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.13

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

5.98

+5.91

VWRD.L vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и RYCEY

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-99.07%

+65.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-21.75%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-23.37%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-62.01%

+35.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-94.64%

+60.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-77.68%

+75.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-84.15%

+79.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

7.73%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и RYCEY

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 4.40%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

12.00%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

32.70%

-22.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

37.88%

-25.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

43.48%

-28.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

49.35%

-33.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и RYCEY

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности RYCEY в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.25%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and RYCEY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор