PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с LGWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с LGWS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while LGWS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRD.L returned 11.25%/yr vs 11.12%/yr for LGWS.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for LGWS.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и LGWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как LGWS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGWS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у LGWS.DE с доходностью 5.85%.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.47%
С начала года
11.63%
6 месяцев
12.71%
1 год
28.23%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

LGWS.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.85%
6 месяцев
10.33%
1 год
23.54%
3 года*
21.72%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и LGWS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%7.97%
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		5.84%54.73%2.88%17.68%-10.27%10.47%1.11%17.09%-18.51%2.40%

Correlation

The correlation between VWRD.L and LGWS.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.72

The correlation between VWRD.L and LGWS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с LGWS.DE:
LGWS.DE с ACWL.LLGWS.DE с LYP6.DELGWS.DE с PR1E.DELGWS.DE с LYMS.DELGWS.DE с EUPA.DELGWS.DE с SC0D.DELGWS.DE с FLXD.DE

Доходность на риск

VWRD.L vs. LGWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c LGWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LLGWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.56

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.19

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.21

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

7.34

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. LGWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа LGWS.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и LGWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LLGWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.56

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.39

+0.43

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и LGWS.DE

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки LGWS.DE в -48.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и LGWS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LLGWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-48.53%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-10.63%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-14.64%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-34.06%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.75%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-10.70%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.20%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и LGWS.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 3.88%, в то время как у Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LLGWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.20%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

11.97%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.03%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

18.97%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

20.21%

-4.49%

Сравнение комиссий VWRD.L и LGWS.DE

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LGWS.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и LGWS.DE

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности LGWS.DE в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		3.07%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and LGWS.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while LGWS.DE is Europe Equities. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while LGWS.DE tracks MSCI EMU Value. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.40% for LGWS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и LGWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор