PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с IWFV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - VWRD.L tracks the FTSE All-World Index while IWFV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.64%/yr vs 12.86%/yr for IWFV.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for IWFV.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 34.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRD.L имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции IWFV.L немного впереди с 12.86%.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.61%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

IWFV.L

1 день
-0.66%
1 месяц
12.27%
С начала года
34.19%
6 месяцев
38.30%
1 год
66.20%
3 года*
30.24%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и IWFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.36%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		34.19%40.55%5.07%18.98%-9.85%20.49%-4.06%19.29%-14.47%22.70%

Correlation

The correlation between VWRD.L and IWFV.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.82

The correlation between VWRD.L and IWFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и IWFV.L

Секторы
VWRD.L
IWFV.L

Технологии

30.2%
33.9%

Финансовые услуги

16.1%
14.8%

Промышленность

10.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.6%

Здравоохранение

8.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

4.3%
3.8%

Сырьевые материалы

3.6%
3.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

VWRD.L
30.2%
IWFV.L
33.9%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
IWFV.L
14.8%

Промышленность

VWRD.L
10.2%
IWFV.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.1%
IWFV.L
7.9%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.9%
IWFV.L
7.6%

Здравоохранение

VWRD.L
8.1%
IWFV.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.9%
IWFV.L
4.5%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
IWFV.L
3.8%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.6%
IWFV.L
3.0%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.9%
IWFV.L
2.5%

Недвижимость

VWRD.L
1.6%
IWFV.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с IWFV.L:
IWFV.L с OEFIWFV.L с VOOIWFV.L с IOOIWFV.L с IWQU.LIWFV.L с VWRA.LIWFV.L с SMGB.LIWFV.L с IWDA.L

Доходность на риск

VWRD.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LIWFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
4.39

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
6.02

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.78

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

7.60

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

29.04

-15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

4.39

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.62

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и IWFV.L

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и IWFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-39.15%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.67%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-14.41%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-26.74%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-39.15%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.84%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.49%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.27%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и IWFV.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 3.88%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.04%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.26%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

14.99%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.69%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.85%

-1.13%

Сравнение комиссий VWRD.L и IWFV.L

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и IWFV.L

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and IWFV.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.

VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.30% for IWFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и IWFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор