PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с WRDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - VWRA.L tracks the FTSE All-World Index while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, VWRA.L returned 28.27% vs 25.97% for WRDA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRA.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 9.90%.

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

WRDA.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%16.95%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		9.90%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between VWRA.L and WRDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.92

The correlation between VWRA.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с EMIM.LWRDA.L с SWLD.LWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VUAA.DE

Доходность на риск

VWRA.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRA.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.33

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.43

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.03

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

13.35

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRA.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRA.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.60

-0.82

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и WRDA.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и WRDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-16.63%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.60%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.43%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-1.67%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.96%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и WRDA.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.69%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.39%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

11.21%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

13.29%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

13.29%

+3.99%

Сравнение комиссий VWRA.L и WRDA.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и WRDA.L

Ни VWRA.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VWRA.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор