PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с VWRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Global Equities funds from Vanguard tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.25%/yr vs 11.28%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.22% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRA.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRA.L показывает доходность 11.59%, а VWRP.L немного выше – 11.65%.

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
0.03%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.65%
1 год
28.41%
3 года*
21.03%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.65%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%7.84%

Correlation

The correlation between VWRA.L and VWRP.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between VWRA.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и VWRP.L

Секторы
VWRA.L
VWRP.L

Технологии

31.1%
29.0%

Финансовые услуги

16.0%
16.1%

Промышленность

9.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Здравоохранение

8.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

3.3%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Технологии

VWRA.L
31.1%
VWRP.L
29.0%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
VWRP.L
16.1%

Промышленность

VWRA.L
9.8%
VWRP.L
11.0%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
VWRP.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
VWRP.L
9.4%

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
VWRP.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
VWRP.L
5.0%

Энергетика

VWRA.L
4.3%
VWRP.L
4.2%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
VWRP.L
3.8%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
VWRP.L
2.7%

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
VWRP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

VWRA.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRA.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.43

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.55

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.15

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

13.73

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRA.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRA.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.80

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и VWRP.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-33.23%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.07%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-16.33%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-26.82%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.77%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.40%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и VWRP.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.45%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.10%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

11.76%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.04%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.94%

+0.34%

Сравнение комиссий VWRA.L и VWRP.L

И VWRA.L, и VWRP.L имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и VWRP.L

Ни VWRA.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VWRA.L and VWRP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L and VWRP.L have the same expense ratio: 0.22% per year.

Both ETFs track FTSE All-World Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор