Сравнение VWRA.L с VUAA.DE
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 13.26%/yr for VUAA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWRA.L и VUAA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRA.L торгуется в USD, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью 8.27%.
VWRA.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRA.L и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.21% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.75% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 8.27% | 18.18% | 25.10% | 26.38% | -19.01% | 29.65% | 17.86% |
Correlation
The correlation between VWRA.L and VUAA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between VWRA.L and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRA.L vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
VWRA.L
VUAA.DE
Сравнение VWRA.L c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRA.L | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.82 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 11.65 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRA.L и VUAA.DE
Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRA.L | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -34.14% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.61% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -19.49% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -24.33% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.28% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.48% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.09% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRA.L и VUAA.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRA.L | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.34% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 8.40% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 11.76% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.85% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 18.41% | -1.16% |
Сравнение комиссий VWRA.L и VUAA.DE
VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRA.L и VUAA.DE
Ни VWRA.L, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRA.L and VUAA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
VWRA.L is categorized as Global Equities, while VUAA.DE is S&P 500. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор