PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с V3AA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с V3AA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds from Vanguard - VWRA.L tracks the FTSE All-World Index while V3AA.DE tracks the FTSE Global All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.25%/yr vs 10.29%/yr for V3AA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for V3AA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и V3AA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRA.L торгуется в USD, в то время как V3AA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3AA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRA.L показывает доходность 11.59%, а V3AA.DE немного ниже – 11.45%.

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

V3AA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.33%
3 года*
20.82%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и V3AA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%14.70%
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		11.45%21.47%17.30%24.44%-22.56%15.69%

Correlation

The correlation between VWRA.L and V3AA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.92

The correlation between VWRA.L and V3AA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с V3AA.DE:
V3AA.DE с VWCE.DEV3AA.DE с VWRL.ASV3AA.DE с VOOV3AA.DE с SXLK.ASV3AA.DE с GPSA.LV3AA.DE с SWDA.LV3AA.DE с SWRD.L

Доходность на риск

VWRA.L vs. V3AA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
V3AA.DE
Ранг доходности на риск V3AA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c V3AA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRA.LV3AA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.20

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.18

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.82

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

11.76

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRA.L vs. V3AA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3AA.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и V3AA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRA.LV3AA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.20

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и V3AA.DE

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки V3AA.DE в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и V3AA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LV3AA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-29.60%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.30%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-18.70%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-29.60%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.92%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.42%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.48%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и V3AA.DE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) имеют волатильность 3.87% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LV3AA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.81%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.18%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

13.20%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.92%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.87%

+1.41%

Сравнение комиссий VWRA.L и V3AA.DE

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии V3AA.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и V3AA.DE

Ни VWRA.L, ни V3AA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and V3AA.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.DE.

VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.24% for V3AA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и V3AA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор