Сравнение VWRA.L с MWOZ.L
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - VWRA.L tracks the FTSE All-World Index while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, VWRA.L returned 28.27% vs 26.18% for MWOZ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRA.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRA.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.
VWRA.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRA.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 11.59% | 18.42% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 9.91% | 17.37% |
Correlation
The correlation between VWRA.L and MWOZ.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between VWRA.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRA.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
VWRA.L
MWOZ.L
Сравнение VWRA.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRA.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.99 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 13.05 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRA.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок VWRA.L и MWOZ.L
Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRA.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -17.73% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.81% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.46% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -2.05% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.02% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRA.L и MWOZ.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRA.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.75% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.53% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 11.59% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.25% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 15.25% | +2.03% |
Сравнение комиссий VWRA.L и MWOZ.L
VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRA.L и MWOZ.L
VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRA.L and MWOZ.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор