Сравнение VWRA.L с ITPS.L
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 0.79%/yr for ITPS.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for ITPS.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRA.L и ITPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRA.L торгуется в USD, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у ITPS.L с доходностью 0.82%.
VWRA.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
ITPS.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам VWRA.L и ITPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.21% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.42% |
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.82% | 7.23% | 1.85% | 3.08% | -12.79% | 6.77% | 10.40% | 2.25% |
Correlation
The correlation between VWRA.L and ITPS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRA.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск
VWRA.L
ITPS.L
Сравнение VWRA.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRA.L | ITPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.83 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 5.49 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRA.L и ITPS.L
Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и ITPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRA.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -99.56% | +65.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -2.31% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -19.46% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -24.49% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -99.19% | +97.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -94.57% | +89.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.77% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRA.L и ITPS.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRA.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.71% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 4.14% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 5.49% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 20.44% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 15.49% | +1.76% |
Сравнение комиссий VWRA.L и ITPS.L
VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRA.L и ITPS.L
Ни VWRA.L, ни ITPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWRA.L and ITPS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
VWRA.L is categorized as Global Equities, while ITPS.L is Inflation-Protected Bonds. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.12% for ITPS.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и ITPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор