Сравнение VWRA.L с IBTS.L
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 1.83%/yr for IBTS.L. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRA.L и IBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRA.L торгуется в USD, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 0.32%.
VWRA.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
IBTS.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам VWRA.L и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.21% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.42% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.32% | 5.49% | 4.02% | 3.79% | -3.89% | -0.28% | 2.72% | 1.62% |
Correlation
The correlation between VWRA.L and IBTS.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRA.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
VWRA.L
IBTS.L
Сравнение VWRA.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRA.L | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.80 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 8.03 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRA.L и IBTS.L
Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRA.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -16.87% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -1.07% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -1.45% | -14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -6.87% | -19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.65% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -10.07% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.37% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRA.L и IBTS.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRA.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.60% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 3.46% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 4.24% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 5.06% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 5.08% | +12.17% |
Сравнение комиссий VWRA.L и IBTS.L
VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRA.L и IBTS.L
VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRA.L and IBTS.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
VWRA.L is categorized as Global Equities, while IBTS.L is Government Bonds. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.07% for IBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор