PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCG.DE с SXRW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCG.DE с SXRW.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) are both Europe Equities funds - VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe while SXRW.DE tracks the FTSE 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 10.01%/yr vs 11.64%/yr for SXRW.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for SXRW.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCG.DE и SXRW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCG.DE показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у SXRW.DE с доходностью 8.05%.

VWCG.DE

1 день
1.89%
1 месяц
5.02%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
19.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

SXRW.DE

1 день
1.62%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.05%
6 месяцев
11.78%
1 год
20.42%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.64%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCG.DE и SXRW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		8.96%20.44%8.96%16.07%-9.83%24.91%-2.57%7.53%
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		8.05%20.63%13.57%10.46%-1.47%24.81%-15.42%8.69%

Correlation

The correlation between VWCG.DE and SXRW.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between VWCG.DE and SXRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с IWRD.AS
Часто сравнивают с SXRW.DE:
SXRW.DE с C50U.LSXRW.DE с PPFB.DESXRW.DE с SGLN.LSXRW.DE с SWDA.LSXRW.DE с XDWT.DESXRW.DE с EUNL.DESXRW.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

VWCG.DE vs. SXRW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SXRW.DE
Ранг доходности на риск SXRW.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRW.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRW.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRW.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRW.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCG.DE c SXRW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCG.DESXRW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.64

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.34

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.54

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

9.30

-1.98

VWCG.DE vs. SXRW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCG.DE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRW.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCG.DE и SXRW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCG.DE и SXRW.DE

Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки SXRW.DE в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и SXRW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCG.DESXRW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-40.31%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-7.91%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-16.86%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-16.86%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.33%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.02%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.16%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCG.DE и SXRW.DE

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCG.DESXRW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.45%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

10.23%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.22%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.13%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

16.90%

-0.05%

Сравнение комиссий VWCG.DE и SXRW.DE

VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SXRW.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCG.DE и SXRW.DE

Ни VWCG.DE, ни SXRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCG.DE and SXRW.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VWCG.DE.

VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while SXRW.DE tracks FTSE 100. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.07% for SXRW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и SXRW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор